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Enregistrement W7065187599

Effets des politiques monétaires sur la rentabilité boursière dans les marchés émergents : modélisation avec VAR structurel

2023· other· fr· W7065187599 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueArchipelago (University of Quebec in Montreal) · 2023
Typeother
Languefr
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueMagnetic confinement fusion research
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPrice shockAgricultural developmentCompetition policy
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Ce travail de recherche porte sur l’estimation des effets des chocs de politique monétaire sur le rendement réel boursier des cinq marchés boursiers émergents du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Basé sur un modèle modifié des travaux de Bjørnland et Leitemo (2009), les objectifs de notre analyse sont l’estimation des effets de court terme et de long terme des chocs de politique monétaire sur la rentabilité boursière des BRICS et une comparaison des réponses instantanées et des amplitudes des rendements boursiers des marchés développés tels que le Canada et les États-Unis à ceux des marchés émergents des BRICS. Nous calculons les fonctions estimées des réponses à partir de deux modèles : un modèle vectoriel autorégressif sans mesure d’incertitude macroéconomique et un modèle vectoriel autorégressif avec mesure d’incertitude macroéconomique. Les résultats de ces deux modèles, appliqués à des données mensuelles des pays du BRICS et les pays développés tels que les États-Unis et le Canada, suggèrent une réaction initiale négative des rendements boursiers à la suite d’un choc structurel de politique monétaire restrictive. Ces réactions essentiellement négatives et significatives dans le court terme, disparaissent sur le long terme. L’ampleur des réponses des rendements boursiers va varier selon le modèle. En effet, les amplitudes des réponses des cours boursiers réels sur les marchés financiers des BRICS (excepté le Brésil) sont supérieures à celles des États-Unis et du Canada dans un modèle vectoriel autorégressif sans mesure d’incertitude macroéconomique. Dans un modèle intégrant une variable d’incertitude macroéconomique par contre, l’amplitude des réponses des cours réels des actions sur le marché boursier américain est nettement supérieure à celles des BRICS et du Canada. \n_____________________________________________________________________________ \nMOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : politique monétaire, rendement boursier réel, marchés boursiers des BRICS, marchés boursiers développés, VAR structurel.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,167
Score d'incertitude au seuil0,331

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,003
Bibliométrie0,0010,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0030,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0080,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,227
Écart entre enseignants0,215 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
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