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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

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Sujet
Financial Risk and Volatility Modeling
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

1 344 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
1 344 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 1 sur 27

Les étiquettes couvrent 1 des 1 344 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 1 344 des 1 344 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

fundno affnon étiqueté
MIDAS Regressions: Further Results and New Directions
Éric Ghysels, Arthur Sinko, Rossen Valkanov
2007· article· en· Econometric Reviews· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
1 000
citations
affsans résuménon étiqueté
Modeling and Forecasting Realized Volatility
Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Paul Labys
2001· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
854
citations
affnon étiqueté
Spurious Regressions in Financial Economics?
Wayne E. Ferson, Sergei Sarkissian, Timothy T. Simin
2003· article· en· The Journal of Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
593
citations
affnon étiqueté
Integer‐Valued GARCH Process
René Ferland, Alain Latour, Driss Oraichi
2006· article· en· Journal of Time Series Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
500
citations
affnon étiqueté
Characterizing World Market Integration through Time
Francesca Carrieri, Vihang R. Errunza, Ked Hogan
2007· article· en· Journal of Financial and Quantitative Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
491
citations
affsans résuménon étiqueté
The Distribution of Realized Exchange Rate Volatility
Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold, Paul Labys
2001· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
426
citations
afffundnon étiqueté
Conditional Jump Dynamics in Stock Market Returns
Wing Hong Chan, John M. Maheu
2002· article· en· Journal of Business and Economic Statistics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
363
citations
venueno affnon étiqueté
GARCH Modelling of Cryptocurrencies
Jeffrey Chu, Stephen Chan, Saralees Nadarajah, Joerg Osterrieder
2017· article· en· Journal of risk and financial management· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
344
citations
affsans résuménon étiqueté
Chapter 15 Volatility and Correlation Forecasting
Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Peter Christoffersen, Francis X. Diebold
2006· book-chapter· en· Handbook of economic forecasting· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
335
citations
affnon étiqueté
A Primer on Copulas for Count Data
Christian Genest, Johanna Nešlehová
2007· article· en· Astin Bulletin· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
328
citations
affnon étiqueté
Which GARCH Model for Option Valuation?
Peter Christoffersen, Kris Jacobs
2004· article· en· Management Science· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
290
citations
affsans résuménon étiqueté
Tail dependence functions and vine copulas
Harry Joe, Haijun Li, Aristidis K. Nikoloulopoulos
2009· article· en· Journal of Multivariate Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
280
citations
affnon étiqueté
ANALYTICAL EVALUATION OF VOLATILITY FORECASTS*
Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Nour Meddahi
2004· article· en· International Economic Review· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
226
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Correlation Dynamics and International Diversification Benefits
Xisong Jin, Peter Christoffersen, Vihang R. Errunza, Kris Jacobs
2014· article· en· Open Repository and Bibliography (University of Luxembourg)· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
211
citations
affnon étiqueté
Rolling-Sample Volatility Estimators
Elena Andreou, Éric Ghysels
2002· article· en· Journal of Business and Economic Statistics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
193
citations
afffundnon étiqueté
The Advent of Copulas in Finance
Christian Genest, Michel Gendron, Michaël Bourdeau-Brien
2009· article· en· European Journal of Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
186
citations
affsans résuménon étiqueté
Forecasting discrete valued low count time series
R. Keith Freeland, Brendan McCabe
2003· article· en· International Journal of Forecasting· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
185
citations
affnon étiqueté
Evaluating Value-at-Risk Models via Quantile Regression
Wagner Piazza Gaglianone, Luiz Renato Lima, Oliver Linton, Daniel R. Smith
2010· article· en· Journal of Business and Economic Statistics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
181
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Factor copula models for multivariate data
Pavel Krupskii, Harry Joe
2013· article· en· Journal of Multivariate Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
181
citations
affsans résuménon étiqueté
Multivariate GARCH Models: A Survey
Luc Bauwens, Sébastien Laurent, Jeroen V.K. Rombouts
2003· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
172
citations
affnon étiqueté
Linear Stochastic Systems
Peter E. Caines
2018· book· it· Society for Industrial and Applied Mathematics eBooks· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrow+research_integrityconsensus · aucune
169
citations
affsans résuménon étiqueté
Characterizing World Market Integration Through Time
Francesca Carrieri, Vihang R. Errunza, Kedreth Hogan
2001· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
167
citations
affnon étiqueté
Bootstrapping Realized Volatility
Śılvia Gonçalves, Nour Meddahi
2008· article· en· Econometrica· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrow+insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
163
citations
affsans résuménon étiqueté
A New Approach to Measuring Financial Contagion
Kee‐Hong Bae, George Andrew Karolyi, René M. Stulz
2000· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
159
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Bivariate Distributions with Given Extreme Value Attractor
Philippe Capéraà, Anne‐Laure Fougères, Christian Genest
2000· article· en· Journal of Multivariate Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
157
citations
affnon étiqueté
Continuous Time Wishart Process for Stochastic Risk
Christian Gouriéroux
2006· article· en· Econometric Reviews· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrow+insufficient_payloadconsensus · aucune
149
citations
affsans résuménon étiqueté
Volatility in the Cryptocurrency Market
Jinan Liu, Apostolos Serletis
2019· article· en· Open Economies Review· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
142
citations
affsans résuménon étiqueté
Beyond simplified pair-copula constructions
Elif F. Acar, Christian Genest, Johanna Nešlehová
2012· article· en· Journal of Multivariate Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
138
citations

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