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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

Terme de recherche
Auteur ou autrice
Période
Ordre
Langue
Type
Domaine
Revue
Sujet
Financial Risk and Volatility Modeling
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

1 344 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
1 344 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 10 sur 27

Les étiquettes couvrent 1 des 1 344 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 1 344 des 1 344 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

affnon étiqueté
Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation
Debbie J. Dupuis, Nicolas Papageorgiou, Bruno Rémillard
2014· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
10
citations
affnon étiqueté
On the Distributional Properties of GARCH Processes
M. Pawlak, Wolfgang Schmid
2001· article· en· Journal of Time Series Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
10
citations
fundno affnon étiqueté
The role of initial values in nonstationary fractional time series models
Søren Johansen, Morten Ørregaard Nielsen
2012· preprint· en· Research at the University of Copenhagen (University of Copenhagen)· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
10
citations
affsans résuménon étiqueté
Beta forecasting at long horizons
Tolga Cenesizoglu, Fabio de Oliveira Ferrazoli Ribeiro, Jonathan J. Reeves
2017· article· en· International Journal of Forecasting· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
9
citations
affsans résuménon étiqueté
Realized Volatility
Torben G. Andersen, Luca Benzoni
2008· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
9
citations
affsans résuménon étiqueté
PELVE: Probability Equivalent Level of VaR and ES
Hanson Li, Ruodu Wang
2019· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
9
citations
affnon étiqueté
Evaluating Value-at-Risk models via Quantile Regression
Wagner Piazza Gaglianone, Luiz Renato Lima, Oliver Linton, Daniel R. Smith
2009· preprint· en· London School of Economics and Political Science Research Online (London School of Economics and Political Science)· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrow+sts+research_integrityconsensus · sts
9
citations
affnon étiqueté
Extremes for multivariate expectiles
Véronique Maume‐Deschamps, Didier Rullière, Khalil Said
2018· article· en· Statistics & Risk Modeling· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
9
citations
venueno affnon étiqueté
Pseudo‐likelihood estimation in ARCH models
K. Mukherjee
2006· article· en· Canadian Journal of Statistics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
9
citations
affnon étiqueté
Exchangeable FGM copulas
Christopher Blier-Wong, Hélène Cossette, Étienne Marceau
2023· article· en· Advances in Applied Probability· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
9
citations
affnon étiqueté
Generalized information matrix tests for copulas
Artem Prokhorov, Ulf Schepsmeier, Yajing Zhu
2019· article· en· Econometric Reviews· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
8
citations
afffundnon étiqueté
Extremal behavior of Archimedean copulas
Martin Larsson, Johanna Nešlehová
2011· article· en· Advances in Applied Probability· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
8
citations
afffundnon étiqueté
Grouped Normal Variance Mixtures
Erik Hintz, Marius Hofert, Christiane Lemieux
2020· article· en· Risks· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
8
citations
affnon étiqueté
A hidden Markov regime-switching smooth transition model
Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu, John W. Lau
2018· article· en· Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
8
citations

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