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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

Terme de recherche
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Revue
Sujet
Financial Risk and Volatility Modeling
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

1 344 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
1 344 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 2 sur 27

Les étiquettes couvrent 1 des 1 344 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 1 344 des 1 344 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail (titre seulement); le volet Codex est un classifieur distillé et calibré. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

affgemma · aucune catégoriegpt · aucune catégoriemodèles en désaccord
Count Time Series: A Methodological Review
Richard A. Davis, Konstantinos Fokianos, Scott H. Holan, Harry Joe, James Livsey, Robert Lund +2 autres
2021· review· en· Journal of the American Statistical Association· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
132
citations
affsans résuménon étiqueté
Extreme value properties of multivariate t copulas
Aristidis K. Nikoloulopoulos, Harry Joe, Haijun Li
2008· article· en· Extremes· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
128
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Do banks overstate their Value-at-Risk?
Christophe Pérignon, Zi Yin Deng, Zhi Jun Wang
2007· article· en· Journal of Banking & Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
120
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Tests of symmetry for bivariate copulas
Christian Genest, Johanna Nešlehová, Jean‐François Quessy
2011· article· en· Annals of the Institute of Statistical Mathematics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
112
citations
affsans résuménon étiqueté
Volatility comovement: a multifrequency approach
Laurent E. Calvet, Adlai J. Fisher, Samuel B. Thompson
2005· article· en· Journal of Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
110
citations
affnon étiqueté
Modeling Market Downside Volatility
Bruno Feunou, Mohammad R. Jahan‐Parvar, Roméo Tédongap
2011· article· en· European Finance Review· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
104
citations
affsans résuménon étiqueté
Dynamic quantile models
Christian Gouriéroux, Joann Jasiak
2008· article· en· Journal of Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
96
citations
afffundvenuenon étiqueté
Kendall's tau for serial dependence
Thomas S. Ferguson, Christian Genest, Marc Hallin
2000· article· en· Canadian Journal of Statistics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
95
citations
affsans résuménon étiqueté
Econometric Issues in the Analysis of Contagion
Andreas Pick, M. Hashem Pesaran
2004· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
90
citations
affsans résuménon étiqueté
From Archimedean to Liouville copulas
Alexander J. McNeil, Johanna Nešlehová
2010· article· en· Journal of Multivariate Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
85
citations
afffundnon étiqueté
Volatility Forecasting
Torben M. Andersen, Tim Bollerslev, Peter Christoffersen, Francis X. Diebold
2005· report· en· National Bureau of Economic Research· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
84
citations
affnon étiqueté
Price and Volatility Transmission across Borders
Louis Gagnon, George Andrew Karolyi
2006· article· en· Financial Markets Institutions and Instruments· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
82
citations
affvenuenon étiqueté
On blest's measure of rank correlation
Christian Genest, Jean‐François Plante
2003· article· en· Canadian Journal of Statistics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
79
citations
affsans résuménon étiqueté
Construction of Bivariate Distributions
N. Balakrishna, C. D. Lai
2009· book-chapter· en· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
76
citations
affsans résuménon étiqueté
Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle
Mark J. Kamstra, Lisa A. Kramer, Maurice D. Levi
2000· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
76
citations
fundno affnon étiqueté
Rectangular Patchwork for Bivariate Copulas and Tail Dependence
Fabrizio Durante, Susanne Saminger‐Platz, Peter Sarkoci
2009· article· en· Communication in Statistics- Theory and Methods· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
74
citations
fundno affsans résuménon étiqueté
Conditional quantiles and tail dependence
Carole Bernard, Claudia Czado
2015· article· en· Journal of Multivariate Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
73
citations
aboutno affnon étiqueté
MODEL CHECKS USING RESIDUAL MARKED EMPIRICAL PROCESSES
Juan Carlos Escanciano
2004· preprint· en· Deposito Adademico Digital Universidad De Navarra (University of Navarra)· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
73
citations
affsans résuménon étiqueté
Inference in multivariate Archimedean copula models
Christian Genest, Johanna Nešlehová, Johanna F. Ziegel
2011· article· en· Test· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
71
citations
affsans résuménon étiqueté
Extreme Risk Measures for International REIT Markets
Jian Zhou, Randy I. Anderson
2010· article· en· The Journal of Real Estate Finance and Economics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
66
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Multivariate Archimax copulas
Arthur Charpentier, Anne‐Laure Fougères, Christian Genest, Johanna Nešlehová
2014· article· en· Journal of Multivariate Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
64
citations

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