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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

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Revue
Sujet
Stochastic processes and financial applications
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

1 930 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
1 930 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 2 sur 39

Les étiquettes couvrent 4 des 1 930 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 1 930 des 1 930 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

affsans résuménon étiqueté
Forecasting with Option-Implied Information
Peter Christoffersen, Kris Jacobs, Bo Young Chang
2013· book-chapter· en· Handbook of economic forecasting· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrow+insufficient_payloadconsensus · aucune
98
citations
affsans résuménon étiqueté
Nonlinearity and temporal dependence
Xiaohong Chen, Lars Peter Hansen, Marine Carrasco
2009· article· en· Journal of Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
98
citations
affsans résuménon étiqueté
Calibration and hedging under jump diffusion
Chunxiong He, J. S. Kennedy, Thomas F. Coleman, Peter Forsyth, Yuning Li, K.R. Vetzal
2007· article· en· Review of Derivatives Research· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
97
citations
affsans résuménon étiqueté
Wishart Quadratic Term Structure Models
Christian Gouriéroux, Razvan Sufana
2003· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
97
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Compact finite difference method for American option pricing
Jichao Zhao, Matt Davison, Robert M. Corless
2006· article· en· Journal of Computational and Applied Mathematics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
96
citations
affnon étiqueté
Option Pricing With Modular Neural Networks
Nikola Gradojević, Ramazan Gençay, Dragan Kukolj
2009· article· en· IEEE Transactions on Neural Networks· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
94
citations
affnon étiqueté
The Euler scheme with irregular coefficients
Liqing Yan
2002· article· en· The Annals of Probability· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
93
citations
affsans résuménon étiqueté
Regime Switching and European Options
John Buffington, Robert J. Elliott
2007· book-chapter· en· Lecture notes in control and information sciences· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
89
citations
afffundnon étiqueté
Fluctuation exponent of the KPZ/stochastic Burgers equation
Márton Balázs, Jeremy Quastel, Timo Seppäläinen
2011· article· lv· Journal of the American Mathematical Society· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
88
citations
fundno affnon étiqueté
Stochastic Modeling in Economics and Finance
Jitka Dupačová, Jan Hurt, Josef Štěpán
2003· book· en· Kluwer Academic Publishers eBooks· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
87
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Option valuation with co-integrated asset prices
Jin‐Chuan Duan, Stanley R. Pliska
2003· article· en· Journal of Economic Dynamics and Control· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
82
citations
affsans résuménon étiqueté
Minimal Hellinger martingale measures of order q
Tahir Choulli, Christophe Stricker, Jia Li
2007· article· en· Finance and Stochastics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
81
citations
affsans résumégemma · aucune catégoriegpt · aucune catégoriemodèles en accord
Option Valuation with Conditional Skewness
Peter Christoffersen, Steven L. Heston, Kris Jacobs
2003· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
80
citations
affnon étiqueté
A Generalized Stochastic Differential Utility
Ali Lazrak, M.C. Quenez
2003· article· en· Mathematics of Operations Research· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
79
citations
affnon étiqueté
Advances in Mathematical Finance
Michael C. Fu, Robert A. Jarrow, Ju-Yi Yen, Robert J. Elliott
2007· book· en· Applied and numerical harmonic analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
78
citations
affnon étiqueté
The Dirichlet problem for the convex envelope
Adam M. Oberman, Luís Silvestre
2011· article· en· Transactions of the American Mathematical Society· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
75
citations
affgemma · aucune catégoriegpt · aucune catégoriemodèles en accord
Three ways to solve for bond prices in the Vasicek model
Rogemar Mamon
2004· article· en· Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
72
citations
affsans résuménon étiqueté
Prices and sensitivities of Asian options: A survey
Phelim Boyle, Alexander Potapchik
2007· article· en· Insurance Mathematics and Economics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
69
citations
afffundnon étiqueté
PORTFOLIO MANAGEMENT WITH CONSTRAINTS
Phelim Boyle, Weidong Tian
2007· article· en· Mathematical Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
68
citations
affnon étiqueté
The integral of geometric Brownian motion
Daniel Dufresne
2001· article· en· Advances in Applied Probability· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
67
citations
fundno affnon étiqueté
Choquet expectation and Peng’s g-expectation
Zengjing Chen, Tao Chen, Matt Davison
2005· article· en· The Annals of Probability· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
66
citations
afffundnon étiqueté
Good Volatility, Bad Volatility, and Option Pricing
Bruno Feunou, Cédric Okou
2018· article· en· Journal of Financial and Quantitative Analysis· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
62
citations

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