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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

Terme de recherche
Auteur ou autrice
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Ordre
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Domaine
Revue
Sujet
Risk and Portfolio Optimization
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

710 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
710 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 4 sur 15

Les étiquettes couvrent 2 des 710 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 710 des 710 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

affnon étiqueté
MAXIMIZING THE GROWTH RATE UNDER RISK CONSTRAINTS
Traian A. Pirvu, Gordan Žitković
2009· article· en· Mathematical Finance· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
17
citations
affnon étiqueté
Improved algorithms for computing worst Value-at-Risk
Marius Hofert, Amir Memartoluie, David Saunders, Tony S. Wirjanto
2017· article· en· Statistics & Risk Modeling· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · metaresearch+sts+scholarly_communicationconsensus · aucune
17
citations
affnon étiqueté
The Discrete Moment Problem with Nonconvex Shape Constraints
Xi Chen, Simai He, Bo Jiang, Christopher Ryan, Teng Zhang
2020· article· en· Operations Research· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · sts+scholarly_communication+insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
17
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Multiportfolio optimization with CVaR risk measure
Guoqing Zhang, Qiqi Zhang
2019· article· en· Journal of Data Information and Management· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
16
citations
affsans résuménon étiqueté
Quantile-Based Risk Sharing with Heterogeneous Beliefs
Paul Embrechts, Haiyan Liu, Tiantian Mao, Ruodu Wang
2017· article· en· SSRN Electronic Journal· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · sts+scholarly_communicationconsensus · aucune
15
citations
affnon étiqueté
Portfolio selection: A target-distribution approach
Nathan Lassance, Frédéric Vrins
2023· article· en· European Journal of Operational Research· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · metaresearch+insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
15
citations
afffundnon étiqueté
Portfolio Optimization within a Wasserstein Ball
Silvana M. Pesenti, Sebastian Jaimungal
2023· article· en· SIAM Journal on Financial Mathematics· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
15
citations
afffundnon étiqueté
Robust insurance design with distortion risk measures
Tim J. Boonen, Wenjun Jiang
2024· article· en· European Journal of Operational Research· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · metaresearch+scholarly_communicationconsensus · aucune
15
citations
affsans résuménon étiqueté
Cornish-Fisher Expansion for Commercial Real Estate Value at Risk
Charles-Olivier Amédée-Manesme, Fabrice Barthélémy, Donald Keenan
2014· article· en· The Journal of Real Estate Finance and Economics· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
14
citations
affnon étiqueté
Convolution Bounds on Quantile Aggregation
José Blanchet, Henry Lam, Yang Liu, Ruodu Wang
2024· article· en· Operations Research· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · scholarly_communication+insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
14
citations
affsans résuménon étiqueté
Optimal insurance under maxmin expected utility
Corina Birghila, Tim J. Boonen, Mario Ghossoub
2023· article· en· Finance and Stochastics· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
14
citations
afffundsans résuménon étiqueté
On aggregation sets and lower-convex sets
Tiantian Mao, Ruodu Wang
2014· article· en· Journal of Multivariate Analysis· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
14
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Risk measures on the space of infinite sequences
Hirbod Assa, Manuel Morales
2010· article· en· Mathematics and Financial Economics· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
13
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Distortion risk measure under parametric ambiguity
Hui Shao, Zhe George Zhang
2023· article· en· European Journal of Operational Research· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · metaresearch+insufficient_payloadconsensus · metaresearch
13
citations
afffundsans résuménon étiqueté
A robust framework for risk parity portfolios
Giorgio Costa, Roy H. Kwon
2020· article· en· Journal of Asset Management· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
13
citations
affnon étiqueté
Converting Tail-VaR to VaR: An Econometric Study
Christian Gouriéroux, Wei Liu
2012· article· en· Journal of Financial Econometrics· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · metaresearchconsensus · aucune
12
citations
affsans résuménon étiqueté
General Extremal Dependence Concepts
Giovanni Puccetti, Ruodu Wang
2014· article· en· SSRN Electronic Journal· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
12
citations
affnon étiqueté
Life after VaR
Phelim P. Boyle, Mary R. Hardy, Ton Vorst
2005· article· en· The Journal of Derivatives· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
12
citations

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