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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

Terme de recherche
Auteur ou autrice
Période
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Domaine
Revue
Sujet
Stochastic processes and financial applications
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

1 930 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
1 930 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 4 sur 39

Les étiquettes couvrent 4 des 1 930 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 1 930 des 1 930 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

affnon étiqueté
LAPLACE TRANSFORMS AND INSTALLMENT OPTIONS
Ghada Alobaidi, Roland Mallier, A. S. Deakin
2004· article· en· Mathematical Models and Methods in Applied Sciences· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
38
citations
affnon étiqueté
OPTION PRICING FOR GARCH MODELS WITH MARKOV SWITCHING
Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu, Leunglung Chan
2006· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
36
citations
affnon étiqueté
Option Pricing on the GPU
Susan Solomon, Ruppa K. Thulasiram, Parimala Thulasiraman
2010· article· en· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
35
citations
affsans résuménon étiqueté
A comonotonic theorem for BSDEs
Zengjing Chen, Reg Kulperger, Gang Wei
2004· article· en· Stochastic Processes and their Applications· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
35
citations
affnon étiqueté
The Importance of the Loss Function in Option Pricing
Peter Christoffersen, Kris Jacobs
2001· preprint· en· Érudit documents and data repository (Érudit Consortium, University of Montreal)· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
35
citations
affsans résuménon étiqueté
The Riccati Equation in Mathematical Finance
P.P Boyle, Weidong Tian, Fred Guan
2002· article· en· Journal of Symbolic Computation· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
35
citations
affsans résuménon étiqueté
Stochastic flows and the forward measure
Robert J. Elliott, John van der Hoek
2001· article· en· Finance and Stochastics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
33
citations
affnon étiqueté
Initial measures for the stochastic heat equation
Daniel Conus, Mathew Joseph, Davar Khoshnevisan, Shang-Yuan Shiu
2014· article· fr· Annales de l Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
33
citations
afffundsans résuménon étiqueté
A dynamic programming approach to price installment options
Hatem Ben‐Ameur, Michèle Breton, Pascal François
2004· article· en· European Journal of Operational Research· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
33
citations
affsans résuménon étiqueté
Linear Volterra backward stochastic integral equations
Yaozhong Hu, Bernt Øksendal
2018· article· en· Stochastic Processes and their Applications· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrow+insufficient_payloadconsensus · aucune
32
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Minimax pricing and Choquet pricing
Zengjing Chen, Reg Kulperger
2006· article· en· Insurance Mathematics and Economics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
32
citations
venueno affnon étiqueté
VaR and CVaR Implied in Option Prices
Giovanni Barone Adesi
2016· article· en· Journal of risk and financial management· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
32
citations
afffundsans résuménon étiqueté
Discrete time Wishart term structure models
Christian Gouriéroux, Razvan Sufana
2011· article· en· Journal of Economic Dynamics and Control· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
31
citations
affsans résuménon étiqueté
The Econometrics of Option Pricing
René García, Éric Ghysels, Éric Renault
2003· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
31
citations
afffundnon étiqueté
Variably Skewed Brownian Motion
Martin T. Barlow, Krzysztof Burdzy, Haya Kaspi, Avi Mandelbaum
2000· article· en· Electronic Communications in Probability· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
30
citations
affsans résuménon étiqueté
Time Dependent Heston Model
Eric Benhamou, Emmanuel Gobet, Mohammed Miri
2009· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
30
citations
affsans résuménon étiqueté
Which Volatility Model for Option Valuation?
Peter Christoffersen, Kris Jacobs
2002· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
30
citations

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