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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

Terme de recherche
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Revue
Sujet
Financial Risk and Volatility Modeling
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

1 344 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
1 344 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 15 sur 27

Les étiquettes couvrent 1 des 1 344 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 1 344 des 1 344 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

venueno affnon étiqueté
Extreme Values and Financial Risk
Stephen Chan, Saralees Nadarajah
2020· article· en· Journal of risk and financial management· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
affnon étiqueté
Exchange rates and fractional integration revisited
Peter S. Sephton
2008· article· en· Applied Financial Economics Letters· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
3
citations
venueno affnon étiqueté
Direct local linear estimation for Sharpe ratio function
Hongmei Lin, Tiejun Tong, Yuedong Wang, Wenchao Xu, Riquan Zhang
2021· article· en· Canadian Journal of Statistics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
venueno affnon étiqueté
A General Empirical Model of Hedging
Moawia Alghalith, Ricardo Lalloob
2012· article· en· Journal of risk and financial management· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
aboutno affnon étiqueté
A note on return distribution of UK stock indices
Ercan Balaban, Jamal Ouenniche, Danae Politou
2005· article· en· Applied Economics Letters· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
affsans résuménon étiqueté
Intra-Daily FX Optimal Portfolio Allocation
Luc Bauwens, Walid Ben Omrane, Erick W. Rengifo
2006· preprint· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrow+research_integrityconsensus · aucune
3
citations
venueaboutno affnon étiqueté
A practical method for analysing heavy tailed data
Liang Peng
2009· article· en· Canadian Journal of Statistics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
affsans résuménon étiqueté
Testing for Stationarity of Volatility Curves
Torben G. Andersen, Yingwen Tan, Viktor Todorov, Zhiyuan Zhang
2023· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
affsans résuménon étiqueté
Stationary Threshold Vector Autoregressive Models
Galyna Grynkiv, Lars Stentoft
2018· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
affnon étiqueté
Asset Allocation Models and Market Volatility
Éric Jacquier, Alan J. Marcus
2001· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
venueno affnon étiqueté
Econometric Analysis of SOFIX Index with GARCH Models
Пламен Петков, Маргарита Шопова, Tihomir Varbanov, Evgeni Ovchinnikov, Angelin Lalev
2024· article· en· Journal of risk and financial management· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
venueno affnon étiqueté
Asymmetric Realized Volatility Risk
David E. Allen, Michael McAleer, Marcel Scharth
2014· article· en· Journal of risk and financial management· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
affnon étiqueté
Testing mean stationarity of intraday volatility curves
Torben G. Andersen, Yingwen Tan, Viktor Todorov, Zhiyuan Zhang
2025· article· en· Quantitative Economics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
fundno affsans résuménon étiqueté
The tail dependograph
Cécile Mercadier, Olivier Roustant
2019· article· en· Extremes· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
3
citations
affnon étiqueté
Shrinkage Realized Kernels
Marine Carrasco, Rachidi Kotchoni
2010· article· en· SSRN Electronic Journal· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · research_integrityconsensus · aucune
3
citations
affvenuenon étiqueté
Volatility Forecast in Crises and Expansions
Sergii Pypko
2015· article· en· Journal of risk and financial management· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
affnon étiqueté
Local Likelihood Density Estimation and Value at Risk
Christian Gouriéroux, Joanna Jasiak
2001· preprint· en· RePEc: Research Papers in Economics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
3
citations
venueno affnon étiqueté
Decay Factor as a Determinant of Forecasting Models
Grzegorz Mentel, Jacek Brożyna
2014· article· en· International Journal of Economics and Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations

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