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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

Terme de recherche
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Revue
Journal of Financial Econometrics
Sujet
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

46 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20042025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
46 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 1 sur 1

Les étiquettes couvrent 0 des 46 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 46 des 46 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

affnon étiqueté
Backtesting Value-at-Risk: A Duration-Based Approach
Peter Christoffersen
2004· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
404
citations
affnon étiqueté
Nonparametric Tail Risk, Stock Returns, and the Macroeconomy
Caio Almeida, Kym Ardison, René García, José Valentim Machado Vicente
2017· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
47
citations
affnon étiqueté
Components of Market Risk and Return
John M. Maheu, Thomas H. McCurdy
2007· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
43
citations
affnon étiqueté
Pseudo-True SDFs in Conditional Asset Pricing Models*
Bertille Antoine, Kevin Proulx, Éric Renault
2018· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
20
citations
affnon étiqueté
Intraday Market Predictability: A Machine Learning Approach
Dillon Huddleston, Fred Liu, Lars Stentoft
2021· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrow+insufficient_payloadconsensus · aucune
13
citations
affnon étiqueté
Converting Tail-VaR to VaR: An Econometric Study
Christian Gouriéroux, Wei Liu
2012· article· en· Journal of Financial Econometrics· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · metaresearchconsensus · aucune
12
citations
affnon étiqueté
Sample and Implied Volatility in GARCH Models
Lajos Horváth, Piotr Kokoszka, Ričardas Zitikis
2006· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
11
citations
affnon étiqueté
Robust Conditional Variance and Value-at-Risk Estimation
Debbie J. Dupuis, Nicolas Papageorgiou, Bruno Rémillard
2014· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
10
citations
affnon étiqueté
Forecasting Stock Returns Using Option-Implied State Prices*
Κωνσταντίνος Μεταξόγλου, Aaron Smith
2017· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
8
citations
affnon étiqueté
Nonparametric Dynamic Conditional Beta
John M. Maheu, Azam Shamsi Zamenjani
2019· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrow+insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
6
citations
afffundnon étiqueté
Multilevel and Tail Risk Management
Lynda Khalaf, Arturo Leccadito, Giovanni Urga
2020· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
5
citations
affnon étiqueté
The Term Structures of Expected Loss and Gain Uncertainty*
Bruno Feunou, Ricardo Lopez Aliouchkin, Roméo Tédongap, Lai Xu
2020· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
4
citations
affnon étiqueté
Time Variation in Cash Flows and Discount Rates
Tolga Cenesizoglu, Denada Ibrushi
2022· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
4
citations
afffundnon étiqueté
Bootstrap Inference for Group Factor Models
Śılvia Gonçalves, Benoît Perron
2024· article· en· Journal of Financial Econometrics· Mathematics
prédiction distillée:candidate · metaresearchconsensus · aucune
3
citations
affnon étiqueté
Positional Portfolio Management
Patrick Gagliardini, Christian Gouriéroux, Mirco Rubin
2019· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · insufficient_payload
3
citations
affnon étiqueté
On Frequent Batch Auctions for Stocks
Ravi Jagannathan
2019· article· en· Journal of Financial Econometrics· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
3
citations
affnon étiqueté
An Information-Theoretic Asset Pricing Model
Anisha Ghosh, Christian Julliard, Alex P. Taylor
2025· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
2
citations
afffundaboutnon étiqueté
Testing for Endogeneity of Covid-19 Patient Assignments
Christian Gouriéroux, Antoine Djogbenou, Joann Jasiak
2020· article· en· Journal of Financial Econometrics· Mathematics
prédiction distillée:candidate · metaresearchconsensus · aucune
1
citations
affnon étiqueté
Microinformation, Nonlinear Filtering, and Granularity
Patrick Gagliardini, Christian Gouriéroux, Alain Monfort
2011· preprint· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · metaepi_narrowconsensus · aucune
0
citations
affnon étiqueté
Multi-Factor Timing with Deep Learning
Paul Cotturo, Fred Liu, Robert Proner
2024· article· en· Journal of Financial Econometrics· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
0
citations

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