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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

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Revue
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Sujet
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

95 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002025
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
95 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 1 sur 2

Les étiquettes couvrent 0 des 95 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 95 des 95 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

affnon étiqueté
AMERICAN OPTIONS WITH REGIME SWITCHING
John Buffington, Robert J. Elliott
2002· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
521
citations
affnon étiqueté
MULTIFRACTAL FLUCTUATIONS IN FINANCE
François G. Schmitt, Daniel Schertzer, S. Lovejoy
2000· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · insufficient_payloadconsensus · aucune
77
citations
affnon étiqueté
ENERGY SPOT PRICE MODELS AND SPREAD OPTIONS PRICING
Samuel Hikspoors, Sebastian Jaimungal
2007· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
47
citations
afffundnon étiqueté
ALGORITHMIC TRADING WITH LEARNING
Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal, Damir Kinzebulatov
2016· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
37
citations
affnon étiqueté
OPTION PRICING FOR GARCH MODELS WITH MARKOV SWITCHING
Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu, Leunglung Chan
2006· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
36
citations
affnon étiqueté
ALGORITHMIC TRADING OF CO-INTEGRATED ASSETS
Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal
2016· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
27
citations
affnon étiqueté
PORTFOLIO OPTIMIZATION IN AFFINE MODELS WITH MARKOV SWITCHING
Marcos Escobar, Daniela Neykova, Rudi Zagst
2015· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
27
citations
affnon étiqueté
A CONTINUOUS-TIME REEXAMINATION OF DOLLAR-COST AVERAGING
Moshe A. Milevsky, Steven E. Posner
2003· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
26
citations
affnon étiqueté
ALLOCATING SYSTEMIC RISK IN A REGULATORY PERSPECTIVE
Christian Gouriéroux, Alain Monfort
2013· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Decision Sciences
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
19
citations
afffundnon étiqueté
GENERAL SEMI-MARKOV MODEL FOR LIMIT ORDER BOOKS
Anatoliy Swishchuk, Tyler Hofmeister, Katharina Cera, Julia Schmidt
2017· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
17
citations
affnon étiqueté
INSIDER TRADING AND VOLUNTARY DISCLOSURE
Philippe Grégoire
2008· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
16
citations
affnon étiqueté
DOUBLE CASCADE MODEL OF FINANCIAL CRISES
T. R. Hurd, Davide Cellai, Sergey Melnik, Quentin Shao
2016· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
15
citations
affnon étiqueté
A DUPIRE EQUATION FOR A REGIME-SWITCHING MODEL
Robert J. Elliott, Leunglung Chan, Tak Kuen Siu
2015· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
14
citations
afffundnon étiqueté
IRREVERSIBLE INVESTMENTS AND AMBIGUITY AVERSION
Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal
2017· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
14
citations
affnon étiqueté
INVESTMENT TIMING UNDER REGIME SWITCHING
Robert J. Elliott, Hong Miao, Jin Yu
2009· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
13
citations
afffundnon étiqueté
OPTIMAL EXECUTION COST FOR LIQUIDATION THROUGH A LIMIT ORDER MARKET
Etienne Chevalier, Vathana Ly Vath, Simone Scotti, Alexandre F. Roch
2016· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
9
citations
affnon étiqueté
AFFINE LATTICE MODELS
Claudio Albanese, Alexey Kuznetsov
2005· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
9
citations
afffundnon étiqueté
TRAJECTORY-BASED MODELS, ARBITRAGE AND CONTINUITY
Alexánder Álvarez, Sebastián Ferrando
2016· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
8
citations
afffundnon étiqueté
BANK PANICS AND FIRE SALES, INSOLVENCY AND ILLIQUIDITY
T. R. Hurd
2018· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
8
citations
affnon étiqueté
PRIORITY OPTION: THE VALUE OF BEING A LEADER
Matheus R. Grasselli, Vincent Leclère, Michael Ludkovski
2013· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
8
citations
afffundnon étiqueté
SIMPLIFIED HEDGE FOR PATH-DEPENDENT DERIVATIVES
Carole Bernard, Junsen Tang
2016· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
7
citations
afffundnon étiqueté
PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH PERFORMANCE RATIOS
Hongcan Lin, David Saunders, Chengguo Weng
2019· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
5
citations
affnon étiqueté
A NEW REPRESENTATION OF THE LOCAL VOLATILITY SURFACE
Marianito R. Rodrigo, Rogemar Mamon
2008· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
5
citations
affnon étiqueté
LONG-SHORT PORTFOLIO MODELING: CRITIQUE AND EXTENSION
Clarence C. Y. Kwan
2004· article· en· International Journal of Theoretical and Applied Finance· Economics, Econometrics and Finance
prédiction distillée:candidate · aucuneconsensus · aucune
5
citations

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