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Constructeur de cohorte

4 299 418 travaux, canadiens par l’une de quatre routes.

Chaque état de filtre est une URL; l’URL est la requête; la requête est citable via /q/⟨hash⟩. La page, l’API et l’export analysent les mêmes paramètres.

La cohorte courante, diffusée en continu depuis la base de données : toutes les colonnes des travaux, les étiquettes machine, les scores provisoires et l'état de validation de chaque rangée. Les exportations sont plafonnées à 100 000 rangées. Crée un lien /q/ permanent pour cette requête exacte. Les mêmes filtres produisent toujours le même lien, qui que soit le demandeur.

Terme de recherche
Auteur ou autrice
Période
Ordre
Langue
Type
Domaine
Revue
The Journal of Derivatives
Sujet
Rétractation
Résumé
Source des données probantes
Devis d'étude
Accord des étiquettes
État des étiquettes

Les étiquettes directes de Codex et Gemma sont non validées et clairsemées. Les prédictions distillées couvrent la base complète et sont elles aussi non validées. Choisissez explicitement la source; l'absence d'une étiquette directe n'est jamais une étiquette négative.

affaffiliation
fundbailleur
venuerevue
aboutsujet

Les quatre voies se composent : exigez la voie du financement et excluez l'affiliation pour obtenir la strate financée-seulement qu'aucune base fondée sur l'affiliation ne voit jamais.

32 résultats · 1 filtre actif ·
Résultats par année
20002023
Date de publication
Catégories
Étiquettes machine · couverture clairsemée
Preuves
Langue
Type
Citations
Un travail non étiqueté est inconnu, pas un négatif. La couverture est rapportée à chaque requête.
32 travaux dans la cohorte · sur 4 299 418page 1 sur 1

Les étiquettes couvrent 0 des 32 travaux de cette cohorte. Les autres sont non étiquetés, ce qui n'est pas une étiquette négative : la table des étiquettes est clairsemée aujourd'hui et s'enrichit au fil des rondes d'étiquetage.

Les prédictions distillées couvrent 32 des 32 travaux de cette cohorte. Ces prédictions portent le statut machine_predicted_unvalidated. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail (titre seulement); le volet Codex est un classifieur distillé et calibré. Le mode candidate est l'union; le consensus est l'intersection.

affnon étiqueté
Valuing Credit Default Swaps I
John C. Hull, Alan White
2000· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
441
citations
affnon étiqueté
Valuing Credit Default Swaps II
John C. Hull, Alan White
2001· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
349
citations
affnon étiqueté
Extracting Model-Free Volatility from Option Prices
George J. Jiang, Yisong S. Tian
2007· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
225
citations
affnon étiqueté
Valuation of Convertible Bonds With Credit Risk
Élie Ayache, Peter Forsyth, Kenneth R. Vetzal
2003· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
147
citations
affnon étiqueté
The Valuation of Credit Default Swap Options
John C. Hull, Alan White
2003· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
89
citations
affnon étiqueté
Dynamic Models of Portfolio Credit Risk
John C. Hull, Alan White
2008· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
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47
citations
affnon étiqueté
Stock Evolution Under Stochastic Volatility
Dietmar Leisen
2000· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
29
citations
affnon étiqueté
Credit Spread Option Valuation under GARCH
Nabil Tahani
2006· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
13
citations
affnon étiqueté
Life after VaR
Phelim P. Boyle, Mary R. Hardy, Ton Vorst
2005· article· en· The Journal of Derivatives· Decision Sciences
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
12
citations
affnon étiqueté
FAS 133 Option Fair Value Hedges
James N. Bodurtha, Daniel B. Thornton
2002· article· en· The Journal of Derivatives· Business, Management and Accounting
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
11
citations
affnon étiqueté
Ratings Arbitrage and Structured Products
John Hull, Alan White
2012· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
11
citations
affaboutnon étiqueté
Interest Rate Swaps
Peter G. Klein
2004· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
7
citations
affnon étiqueté
How Well Can Options Complete Markets?
Mark Cassano
2001· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
4
citations
affnon étiqueté
Price Hedging with Local and Aggregate Quantity Risk
Jouahn Nam, Alan L. Tucker, Jason Zhanshun Wei
2005· article· en· The Journal of Derivatives· Business, Management and Accounting
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
2
citations
affnon étiqueté
Remembering Peter Christoffersen (1967–2018)
Bo Young Chang, Kris Jacobs, Chayawat Ornthanalai, Stephen Figlewski
2018· article· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
0
citations
aboutno affnon étiqueté
Editor’s Letter
Stephen Figlewski
2017· article· en· The Journal of Derivatives· Business, Management and Accounting
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0
citations
affnon étiqueté
A New Approach to Comparing VaR Estimation Methods
Christophe Pérignon, Daniel R. Smith
2008· preprint· en· The Journal of Derivatives· Economics, Econometrics and Finance
prédiction machine:candidate · aucuneconsensus · aucune
0
citations

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